PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с JNUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с JNUG

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%) while JNUG tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 50.37%/yr vs -27.28%/yr for JNUG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TECL charges 0.91%/yr vs 1.17%/yr for JNUG.

Доходность

Сравнение доходности TECL и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 72.82%, что значительно выше, чем у JNUG с доходностью -37.67%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: 50.37% против -27.28% соответственно.

TECL

1 день
-5.81%
1 месяц
5.05%
С начала года
72.82%
6 месяцев
57.65%
1 год
171.19%
3 года*
66.35%
5 лет*
35.28%
10 лет*
50.37%

JNUG

1 день
-4.18%
1 месяц
-39.97%
С начала года
-37.67%
6 месяцев
-29.74%
1 год
52.73%
3 года*
54.90%
5 лет*
4.30%
10 лет*
-27.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и JNUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		72.82%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		-37.67%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%

Correlation

The correlation between TECL and JNUG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

0.14

Over the past year, TECL and JNUG have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TECL и JNUG

Секторы
TECL
JNUG

Технологии

20.6%

-

Энергетика

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TECL
20.6%
JNUG

-

Энергетика

TECL
0.0%
JNUG

-

Промышленность

TECL
0.0%
JNUG

-

Сырьевые материалы

TECL

-

JNUG
100.0%

Коммуникационные услуги

TECL

-

JNUG

-

Потребительский циклический сектор

TECL

-

JNUG

-

Потребительский защитный сектор

TECL

-

JNUG

-

Финансовые услуги

TECL

-

JNUG

-

Здравоохранение

TECL

-

JNUG

-

Недвижимость

TECL

-

JNUG

-

Коммунальные услуги

TECL

-

JNUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST

Доходность на риск

TECL vs. JNUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECLJNUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
0.52

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.28

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

0.83

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

1.99

+8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECL vs. JNUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа JNUG равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECLJNUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

0.52

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.05

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

-0.26

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

-0.30

+1.03

Просадки

Сравнение просадок TECL и JNUG

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и JNUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLJNUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-99.95%

+21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-63.94%

+17.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-63.94%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-80.22%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

-99.66%

+21.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.78%

-99.65%

+73.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-93.87%

+75.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.41%

26.64%

-10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и JNUG

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) составляет 31.45%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 34.94%. Это указывает на то, что TECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLJNUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.45%

34.94%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.64%

87.09%

-31.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.06%

101.07%

-35.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.73%

80.92%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.70%

106.62%

-33.92%

Сравнение комиссий TECL и JNUG

TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии JNUG в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и JNUG

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности JNUG в 1.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.97%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		4.11%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

TECL and JNUG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (34.94%) compared to TECL (31.45%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs JNUG's -99.95%.

On 10-year performance, TECL leads with 50.37% vs -27.28% for JNUG. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TECL has been the lower-risk option at 31.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 50.37% return vs -27.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.17% for JNUG.

TECL has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.97% for JNUG.

TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Their fees differ too: 0.91% for TECL and 1.17% for JNUG.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и JNUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор