Сравнение TECL с BTGD
TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both exchange-traded funds - TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%), while BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds. TECL is passively managed, while BTGD is actively managed. Over the past year, TECL returned 177.82% vs -37.15% for BTGD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TECL charges 0.91%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.
Доходность
Сравнение доходности TECL и BTGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность 83.60%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -35.01%.
TECL
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- 83.60%
- 6 месяцев
- 83.93%
- 1 год
- 177.82%
- 3 года*
- 65.24%
- 5 лет*
- 36.48%
- 10 лет*
- 51.70%
BTGD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -29.78%
- С начала года
- -35.01%
- 6 месяцев
- -37.20%
- 1 год
- -37.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECL и BTGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 83.60% | 38.60% | 0.33% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -35.01% | 34.62% | 29.32% |
Correlation
The correlation between TECL and BTGD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECL vs. BTGD — Ранг доходности на риск
TECL
BTGD
Сравнение TECL c BTGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECL | BTGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.91 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | -0.68 | +4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | -1.45 | +12.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECL и BTGD
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки BTGD в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и BTGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECL | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -54.66% | -23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -54.66% | +8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.15% | -52.39% | +31.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.38% | -15.18% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.64% | 25.61% | -8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и BTGD
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 33.55% по сравнению с STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECL | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.55% | 16.25% | +17.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.14% | 46.83% | +10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.39% | 56.26% | +11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.94% | 55.94% | +19.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.79% | 55.94% | +16.85% |
Сравнение комиссий TECL и BTGD
TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и BTGD
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности BTGD в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.17% | 3.36% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.87% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
TECL and BTGD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (33.55%) compared to BTGD (16.25%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs BTGD's -54.66%.
On 1-year performance, TECL leads with 177.82% vs -37.15% for BTGD. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 16.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TECL has performed better with a 177.82% return vs -37.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 3.87% for TECL.
TECL is categorized as Leveraged Equities, while BTGD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Direxion and Quantify Funds. Their fees differ too: 0.91% for TECL and 1.00% for BTGD.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECL и BTGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор