PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECK с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECK с COPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TECK (Teck Resources Limited) is a stock, while COPX (Global X Copper Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past 10 years, TECK returned 21.83%/yr vs 21.95%/yr for COPX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TECK и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teck Resources Limited (TECK) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECK показывает доходность 40.63%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 25.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TECK имеют среднегодовую доходность 21.83%, а акции COPX немного впереди с 21.95%.

TECK

1 день
-4.72%
1 месяц
18.43%
С начала года
40.63%
6 месяцев
51.84%
1 год
82.94%
3 года*
16.99%
5 лет*
23.87%
10 лет*
21.83%

COPX

1 день
-3.64%
1 месяц
17.74%
С начала года
25.71%
6 месяцев
36.90%
1 год
120.82%
3 года*
37.36%
5 лет*
19.87%
10 лет*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECK и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECK
Teck Resources Limited		40.63%19.20%-2.58%13.96%33.81%59.83%5.88%-18.73%-16.87%34.22%
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.71%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between TECK and COPX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

0.79

The correlation between TECK and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teck Resources Limited

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с TECK:
TECK с TECK-B.TOTECK с SCCOTECK с BHPTECK с CTVATECK с FM.TOTECK с SPYTECK с REMX
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

TECK vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECK
Ранг доходности на риск TECK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECK: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECK: 8383
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECK c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECKCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.93

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.17

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.37

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

14.00

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECK vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECK на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECKCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.93

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.19

+0.06

Просадки

Сравнение просадок TECK и COPX

Максимальная просадка TECK за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECKCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.19%

-83.16%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-27.82%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.10%

-39.72%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.10%

-42.12%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.58%

-65.41%

-14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-5.69%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.80%

-39.30%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

8.66%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TECK и COPX

Teck Resources Limited (TECK) и Global X Copper Miners ETF (COPX) имеют волатильность 15.22% и 15.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECKCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.22%

15.38%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.81%

35.68%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.55%

41.41%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.46%

36.51%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.39%

35.55%

+13.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK и COPX

Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности COPX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
TECK
Teck Resources Limited		0.54%0.75%1.81%1.74%2.05%0.56%0.83%0.87%1.11%2.29%0.50%5.18%

Часто задаваемые вопросы

TECK and COPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (15.38%) compared to TECK (15.22%). In terms of maximum drawdown, TECK dropped -95.19% vs COPX's -83.16%.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECK и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор