Сравнение TECK с COPX
TECK (Teck Resources Limited) is a stock, while COPX (Global X Copper Miners ETF) is Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past 10 years, TECK returned 19.17%/yr vs 20.81%/yr for COPX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TECK и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECK показывает доходность 24.89%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции TECK уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 19.17% против 20.81% соответственно.
TECK
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 24.89%
- 6 месяцев
- 27.93%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 23.02%
- 10 лет*
- 19.17%
COPX
- 1 день
- -6.37%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 92.36%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- 20.81%
Сравнение доходности по годам TECK и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECK Teck Resources Limited | 24.89% | 19.20% | -2.58% | 13.96% | 33.81% | 59.83% | 5.88% | -18.73% | -16.87% | 34.22% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 10.71% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 23.39% | 51.66% | 12.48% | -31.31% | 38.92% |
Correlation
The correlation between TECK and COPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.79 |
The correlation between TECK and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECK vs. COPX — Ранг доходности на риск
TECK
COPX
Сравнение TECK c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECK | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.34 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 10.16 | -4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECK и COPX
Максимальная просадка TECK за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECK | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -83.16% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -27.82% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.10% | -39.72% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.10% | -42.12% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.58% | -65.41% | -14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.39% | -16.95% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.73% | -39.24% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 9.12% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECK и COPX
Текущая волатильность для Teck Resources Limited (TECK) составляет 16.02%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 19.05%. Это указывает на то, что TECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECK | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.02% | 19.05% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.80% | 39.12% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.18% | 44.42% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.62% | 37.03% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.30% | 35.74% | +13.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECK и COPX
Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности COPX в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.42% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
TECK Teck Resources Limited | 0.61% | 0.75% | 1.81% | 1.74% | 2.05% | 0.56% | 0.83% | 0.87% | 1.11% | 2.29% | 0.50% | 5.18% |
Часто задаваемые вопросы
TECK and COPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPX has higher volatility (19.05%) compared to TECK (16.02%). In terms of maximum drawdown, TECK dropped -95.19% vs COPX's -83.16%.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECK и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор