Сравнение TECB с IBIT
TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - TECB is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, TECB returned 23.46% vs -46.35% for IBIT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TECB charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности TECB и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECB показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
TECB
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 16.93%
- С начала года
- 16.87%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 16.87% | 14.86% | 22.84% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between TECB and IBIT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
TECB
IBIT
Сравнение TECB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.82 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.87 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | -1.40 | +5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECB и IBIT
Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -53.30% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -53.30% | +37.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -48.95% | +44.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -17.71% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 33.14% | -27.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECB и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 5.43%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 10.89% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 34.83% | -19.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 44.38% | -25.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.75% | 49.92% | -26.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 49.92% | -24.57% |
Сравнение комиссий TECB и IBIT
TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECB и IBIT
Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.30% | 0.33% | 0.35% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
TECB and IBIT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to TECB (5.43%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, TECB leads with 23.46% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TECB has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TECB has performed better with a 23.46% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for TECB.
TECB has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for IBIT.
TECB is categorized as Technology Equities, while IBIT is Cryptocurrency. TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.40% for TECB and 0.25% for IBIT.
TECB currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECB и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор