PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECB с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

TECB и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TECB и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECB и IBIT

2026 (YTD)20252024
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		-8.06%14.86%22.47%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность -8.06%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

TECB

1 день
0.83%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-7.85%
1 год
14.26%
3 года*
19.33%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с QQQMTECB с VGTTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий TECB и IBIT

TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

TECB vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECBIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

-0.44

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

-0.37

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.96

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.35

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

-0.75

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECB vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECBIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.44

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между TECB и IBIT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и IBIT

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.36%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECB и IBIT

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

TECBIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-49.36%

+7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-49.36%

+33.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.60%

-45.80%

+33.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-14.18%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

23.27%

-17.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и IBIT

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 6.60%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECBIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

12.95%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

36.76%

-23.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

45.40%

-22.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

51.21%

-27.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

51.21%

-25.69%