PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECB с GXPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TECB и GXPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TECB показывает доходность 16.87%, а GXPT немного ниже – 16.76%.


TECB

1 день
-1.06%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
16.93%
С начала года
16.87%
1 год
23.46%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.54%
10 лет*

GXPT

1 день
-1.69%
1 месяц
-1.65%
6 месяцев
17.70%
С начала года
16.76%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECB и GXPT


Correlation

The correlation between TECB and GXPT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Global X PureCap MSCI Information Technology ETF

Доходность на риск

TECB vs. GXPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECB
Ранг доходности на риск TECB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3434
Ранг коэф-та Мартина

GXPT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c GXPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TECBGXPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

TECB vs. GXPT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECB и GXPT

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и GXPT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TECBGXPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-18.74%

-22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-8.79%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-5.26%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и GXPT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TECBGXPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

22.94%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.75%

22.94%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.35%

22.94%

+2.41%

Сравнение комиссий TECB и GXPT

TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и GXPT

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности GXPT в 0.22%


ПозицияTTM202520242023202220212020
GXPT
Global X PureCap MSCI Information Technology ETF
0.22%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
0.30%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%

Часто задаваемые вопросы


TECB and GXPT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for TECB.

TECB has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.22% for GXPT.

TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for TECB and 0.15% for GXPT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECB и GXPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор