PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECB с CLOU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TECBCLOU
Дох-ть с нач. г.7.22%-10.41%
Дох-ть за 1 год39.98%14.62%
Дох-ть за 3 года6.89%-8.40%
Коэф-т Шарпа2.260.69
Дневная вол-ть17.65%23.11%
Макс. просадка-41.62%-52.92%
Current Drawdown-4.96%-34.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TECB и CLOU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TECB и CLOU

С начала года, TECB показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у CLOU с доходностью -10.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
25.38%
9.26%
TECB
CLOU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Global X Cloud Computing ETF

Сравнение комиссий TECB и CLOU

TECB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CLOU в 0.68%.

CLOU
Global X Cloud Computing ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECB c CLOU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECB, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECB, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECB, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECB, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECB, с текущим значением в 10.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.59
CLOU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOU, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOU, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOU, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOU, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.15

Сравнение коэффициента Шарпа TECB и CLOU

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа CLOU равного 0.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TECB и CLOU.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.26
0.69
TECB
CLOU

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и CLOU

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как CLOU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
0.25%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%
CLOU
Global X Cloud Computing ETF
0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%

Просадки

Сравнение просадок TECB и CLOU

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки CLOU в -52.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и CLOU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.96%
-34.58%
TECB
CLOU

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и CLOU

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 4.16%, в то время как у Global X Cloud Computing ETF (CLOU) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.16%
4.69%
TECB
CLOU