PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDY с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TDY с MSFT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TDY (Teledyne Technologies Incorporated) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — TDY in Scientific & Technical Instruments, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, TDY returned 20.45%/yr vs 23.56%/yr for MSFT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TDY и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDY показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -24.10%. За последние 10 лет акции TDY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 20.45% против 23.56% соответственно.

TDY

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.33%
С начала года
19.86%
6 месяцев
17.63%
1 год
23.76%
3 года*
15.33%
5 лет*
7.44%
10 лет*
20.45%

MSFT

1 день
-2.27%
1 месяц
-12.69%
С начала года
-24.10%
6 месяцев
-24.78%
1 год
-24.84%
3 года*
3.75%
5 лет*
7.52%
10 лет*
23.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDY и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDY
Teledyne Technologies Incorporated		19.86%10.04%4.00%11.60%-8.46%11.46%13.11%67.35%14.31%47.28%
MSFT
Microsoft Corporation		-24.10%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between TDY and MSFT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 1999 г.

0.38

Over the past year, the correlation between TDY and MSFT has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

TDY:

$18.89

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

TDY:

32.41

MSFT:

21.77

Коэффициент PEG

TDY:

1.71

MSFT:

1.52

Коэффициент P/S

TDY:

4.74

MSFT:

8.56

Общая выручка (12 мес.)

TDY:

$6.12B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDY:

$2.40B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

TDY:

$1.49B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teledyne Technologies Incorporated

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с TDY:
TDY с SPYTDY с TECHTDY с SMHTDY с VOOTDY с QQQTDY с ASMLTDY с VTI
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

TDY vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDY
Ранг доходности на риск TDY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDYMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.96

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
-1.25

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.84

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.74

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

-1.45

+4.36

TDY vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDY на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDY и MSFT

Максимальная просадка TDY за все время составила -66.17%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDY и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDYMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.17%

-69.38%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-33.91%

+15.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-33.91%

+15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-37.15%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.95%

-37.15%

-11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.10%

-32.15%

+21.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-21.79%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

17.20%

-9.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TDY и MSFT

Текущая волатильность для Teledyne Technologies Incorporated (TDY) составляет 8.57%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что TDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDYMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

11.47%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

23.03%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.10%

26.05%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

26.81%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

27.09%

+0.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDY и MSFT

TDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
TDY
Teledyne Technologies Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDY и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teledyne Technologies Incorporated и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.61B
82.89B
(TDY) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDY и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teledyne Technologies Incorporated и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
29.4%
67.6%
Активы портфеля
TDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 474.60M при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

TDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 329.50M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

TDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 275.60M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

TDY and MSFT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (11.47%) compared to TDY (8.57%). In terms of maximum drawdown, TDY dropped -66.17% vs MSFT's -69.38%.

TDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDY и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор