PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDY с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TDY и MSFT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TDY с MSFT

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDY или MSFT.

Доходность

Сравнение доходности TDY и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDY:

1.15

MSFT:

0.47

Коэф-т Сортино

TDY:

1.72

MSFT:

0.62

Коэф-т Омега

TDY:

1.23

MSFT:

1.08

Коэф-т Кальмара

TDY:

1.20

MSFT:

0.33

Коэф-т Мартина

TDY:

5.74

MSFT:

0.73

Индекс Язвы

TDY:

4.58%

MSFT:

10.70%

Дневная вол-ть

TDY:

23.39%

MSFT:

25.79%

Макс. просадка

TDY:

-66.17%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

TDY:

-3.85%

MSFT:

-0.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDY:

$23.38B

MSFT:

$3.42T

EPS

TDY:

$17.46

MSFT:

$12.94

Коэффициент P/E

TDY:

28.57

MSFT:

35.58

Коэффициент PEG

TDY:

0.98

MSFT:

2.16

Коэффициент P/S

TDY:

4.05

MSFT:

12.67

Коэффициент P/B

TDY:

2.36

MSFT:

10.63

Общая выручка (12 мес.)

TDY:

$5.77B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDY:

$2.47B

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

TDY:

$1.33B

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, TDY показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции TDY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.16% против 27.46% соответственно.

TDY

С начала года

7.48%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

2.80%

1 год

25.67%

3 года

7.18%

5 лет

5.92%

10 лет

17.16%

MSFT

С начала года

9.64%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

9.13%

1 год

11.75%

3 года

20.19%

5 лет

21.26%

10 лет

27.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teledyne Technologies Incorporated

Microsoft Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDY и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDY
Ранг риск-скорректированной доходности TDY, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TDY на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDY и MSFT

TDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDY
Teledyne Technologies Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок TDY и MSFT

Максимальная просадка TDY за все время составила -66.17%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDY и MSFT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TDY и MSFT

Текущая волатильность для Teledyne Technologies Incorporated (TDY) составляет 4.25%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что TDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDY и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teledyne Technologies Incorporated и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
1.45B
70.07B
(TDY) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDY и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teledyne Technologies Incorporated и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
42.7%
68.7%
(TDY) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
TDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 619.50M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

TDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 259.30M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

TDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 188.60M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.