Сравнение TDY с MSFT
TDY (Teledyne Technologies Incorporated) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — TDY in Scientific & Technical Instruments, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, TDY returned 19.93%/yr vs 24.97%/yr for MSFT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDY показывает доходность 21.12%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции TDY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.93% против 24.97% соответственно.
TDY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 21.12%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 19.93%
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам TDY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDY Teledyne Technologies Incorporated | 21.12% | 10.04% | 4.00% | 11.60% | -8.46% | 11.46% | 13.11% | 67.35% | 14.31% | 47.28% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between TDY and MSFT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 1999 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between TDY and MSFT has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TDY:
$18.89
MSFT:
$16.79
TDY:
32.75
MSFT:
25.50
TDY:
1.72
MSFT:
1.78
TDY:
4.79
MSFT:
10.03
TDY:
$6.12B
MSFT:
$318.27B
TDY:
$2.40B
MSFT:
$217.41B
TDY:
$1.49B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TDY
MSFT
Сравнение TDY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.21 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | -0.44 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.28 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TDY и MSFT
Максимальная просадка TDY за все время составила -66.17%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.17% | -69.38% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | -33.91% | +15.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -33.91% | +15.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.24% | -37.15% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.95% | -37.15% | -11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.17% | -20.53% | +10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -21.78% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 16.00% | -8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDY и MSFT
Текущая волатильность для Teledyne Technologies Incorporated (TDY) составляет 8.39%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что TDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 9.93% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.02% | 22.32% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 25.12% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 26.61% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 27.03% | +0.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDY и MSFT
TDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teledyne Technologies Incorporated и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDY и MSFT
TDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 474.60M при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 329.50M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 275.60M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
TDY and MSFT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.93%) compared to TDY (8.39%). In terms of maximum drawdown, TDY dropped -66.17% vs MSFT's -69.38%.
TDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор