Сравнение TDY с MSFT
TDY (Teledyne Technologies Incorporated) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — TDY in Scientific & Technical Instruments, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, TDY returned 19.75%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDY показывает доходность 23.52%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции TDY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.75% против 23.73% соответственно.
TDY
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 23.52%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 19.75%
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам TDY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDY Teledyne Technologies Incorporated | 23.52% | 10.04% | 4.00% | 11.60% | -8.46% | 11.46% | 13.11% | 67.35% | 14.31% | 47.28% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between TDY and MSFT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 1999 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between TDY and MSFT has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TDY:
$29.23B
MSFT:
$2.98T
TDY:
$18.90
MSFT:
$16.79
TDY:
33.38
MSFT:
23.89
TDY:
1.76
MSFT:
1.67
TDY:
4.88
MSFT:
9.40
TDY:
$6.12B
MSFT:
$318.27B
TDY:
$2.40B
MSFT:
$217.41B
TDY:
$1.49B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TDY
MSFT
Сравнение TDY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.89 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.58 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | -1.08 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDY и MSFT
Максимальная просадка TDY за все время составила -66.17%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.17% | -69.38% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | -34.50% | +16.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -34.50% | +15.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.24% | -37.15% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.95% | -37.15% | -11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -25.54% | +17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -21.80% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.39% | 18.60% | -10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDY и MSFT
Текущая волатильность для Teledyne Technologies Incorporated (TDY) составляет 7.14%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что TDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 10.80% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 24.46% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 27.35% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 27.05% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 27.18% | +0.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDY и MSFT
TDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teledyne Technologies Incorporated и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDY и MSFT
TDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 474.60M при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 329.50M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 275.60M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
TDY and MSFT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.80%) compared to TDY (7.14%). In terms of maximum drawdown, TDY dropped -66.17% vs MSFT's -69.38%.
TDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор