PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVG с TGRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) and TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TDVG returned 17.85% vs 20.65% for TGRT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDVG charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for TGRT.

Доходность

Сравнение доходности TDVG и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью 5.36%.

TDVG

1 день
0.56%
1 месяц
3.09%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.34%
1 год
17.85%
3 года*
15.99%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—

TGRT

1 день
-0.13%
1 месяц
3.97%
С начала года
5.36%
6 месяцев
4.85%
1 год
20.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVG и TGRT

2026 (YTD)202520242023
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.08%14.80%13.45%7.98%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		5.36%16.94%32.85%12.79%

Correlation

The correlation between TDVG and TGRT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.65

The correlation between TDVG and TGRT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDVG и TGRT

Секторы
TDVG
TGRT

Технологии

24.1%
54.2%

Финансовые услуги

19.5%
5.3%

Промышленность

13.6%
4.6%

Здравоохранение

12.9%
8.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
11.1%

Потребительский защитный сектор

7.1%
1.5%

Энергетика

5.8%
0.2%

Коммунальные услуги

3.9%
0.5%

Сырьевые материалы

2.9%
0.4%

Недвижимость

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.2%
14.0%

Технологии

TDVG
24.1%
TGRT
54.2%

Финансовые услуги

TDVG
19.5%
TGRT
5.3%

Промышленность

TDVG
13.6%
TGRT
4.6%

Здравоохранение

TDVG
12.9%
TGRT
8.0%

Потребительский циклический сектор

TDVG
7.7%
TGRT
11.1%

Потребительский защитный сектор

TDVG
7.1%
TGRT
1.5%

Энергетика

TDVG
5.8%
TGRT
0.2%

Коммунальные услуги

TDVG
3.9%
TGRT
0.5%

Сырьевые материалы

TDVG
2.9%
TGRT
0.4%

Недвижимость

TDVG
1.6%
TGRT

-

Коммуникационные услуги

TDVG
1.2%
TGRT
14.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QGRWTGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с FELG

Доходность на риск

TDVG vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVGTGRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.29

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.81

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.16

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

3.81

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVG vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа TGRT равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVGTGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.29

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.21

-0.26

Просадки

Сравнение просадок TDVG и TGRT

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и TGRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVGTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-22.04%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-17.89%

+10.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.89%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.27%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

5.44%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и TGRT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 2.12%, в то время как у T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVGTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.67%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

12.50%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

16.09%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

19.08%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

19.08%

-5.15%

Сравнение комиссий TDVG и TGRT

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TGRT в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и TGRT

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности TGRT в 0.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.07%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDVG and TGRT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRT has higher volatility (3.67%) compared to TDVG (2.12%). In terms of maximum drawdown, TDVG dropped -19.20% vs TGRT's -22.04%.

On 1-year performance, TGRT leads with 20.65% vs 17.85% for TDVG. On fees, TGRT is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGRT has performed better with a 20.65% return vs 17.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TGRT is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.07% for TGRT.

Their fees differ too: 0.50% for TDVG and 0.38% for TGRT.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVG и TGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор