PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDVG с TGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT).

TDVG и TGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TDVG и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDVG и TGRT

2026 (YTD)202520242023
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		-0.22%14.80%13.45%7.98%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью -10.29%.

TDVG

1 день
0.22%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.84%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с SPHD
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QQQTGRT с SCHGTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG

Сравнение комиссий TDVG и TGRT

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TGRT в 0.38%.

TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF

Доходность на риск

TDVG vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVGTGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.65

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.88

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

2.98

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVG vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRT равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVGTGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.65

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.92

-0.06

Корреляция

Корреляция между TDVG и TGRT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и TGRT

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности TGRT в 0.09%

TTM202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.06%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDVG и TGRT

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и TGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

TDVGTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-22.04%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-17.89%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-13.75%

+8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-3.26%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

5.30%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и TGRT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 4.06%, в то время как у T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDVGTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

7.45%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

13.10%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

22.69%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

19.30%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

19.30%

-5.27%