PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с TEQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDVG с TEQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI).

TDVG и TEQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TDVG и TEQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDVG и TEQI

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		-0.22%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		0.38%13.36%13.14%9.64%-3.33%26.25%18.07%

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у TEQI с доходностью 0.38%.

TDVG

1 день
0.22%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.84%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

TEQI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.48%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.94%
1 год
10.06%
3 года*
12.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

T. Rowe Price Equity Income ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с SPHD
Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с VOOTEQI с MCDTEQI с PRCOXTEQI с EQWL

Сравнение комиссий TDVG и TEQI

TDVG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TEQI в 0.54%.

TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Доходность на риск

TDVG vs. TEQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c TEQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVGTEQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.64

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.97

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.79

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

3.31

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVG vs. TEQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQI равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и TEQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVGTEQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.88

-0.02

Корреляция

Корреляция между TDVG и TEQI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и TEQI

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности TEQI в 1.69%

TTM202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.06%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.69%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%

Просадки

Сравнение просадок TDVG и TEQI

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки TEQI в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и TEQI.

Загрузка...

Показатели просадок

TDVGTEQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-17.82%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-12.47%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-17.82%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-5.19%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-3.61%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.97%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и TEQI

T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что TDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDVGTEQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.79%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

8.08%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

15.81%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

14.64%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

15.24%

-1.21%