PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDVG с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

TDVG и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TDVG и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDVG и SGRT

2026 (YTD)2025
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		-0.22%4.84%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

TDVG

1 день
0.22%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.84%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с SPHD
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий TDVG и SGRT

TDVG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Доходность на риск

TDVG vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVGSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVG vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVGSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.09

-1.23

Корреляция

Корреляция между TDVG и SGRT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и SGRT

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.06%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDVG и SGRT

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

TDVGSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-17.87%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-7.09%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-3.52%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDVGSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

32.60%

-17.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

32.60%

-18.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

32.60%

-18.57%