Сравнение TDVG с SGRT
TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDVG charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности TDVG и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDVG показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
TDVG
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDVG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 8.08% | 4.84% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between TDVG and SGRT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDVG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
TDVG
SGRT
Сравнение TDVG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 3.63 | -2.69 |
Просадки
Сравнение просадок TDVG и SGRT
Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDVG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -17.87% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.69% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -3.10% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVG и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDVG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 33.40% | -23.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 33.40% | -19.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 33.40% | -19.47% |
Сравнение комиссий TDVG и SGRT
TDVG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVG и SGRT
Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.98% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
TDVG and SGRT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.50% for TDVG and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для TDVG и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор