PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с PIRMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVG с PIRMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) and PIRMX (PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional) are both funds - TDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while PIRMX is a Diversified Portfolio fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 5 years, TDVG returned 10.03%/yr vs 8.47%/yr for PIRMX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TDVG charges 0.50%/yr vs 1.91%/yr for PIRMX.

Доходность

Сравнение доходности TDVG и PIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDVG показывает доходность 7.48%, а PIRMX немного ниже – 7.45%.

TDVG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.06%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.57%
1 год
17.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

PIRMX

1 день
0.20%
1 месяц
0.30%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.55%
1 год
17.97%
3 года*
14.49%
5 лет*
8.47%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVG и PIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		7.48%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		7.45%16.76%12.47%6.50%-5.11%13.86%6.32%

Correlation

The correlation between TDVG and PIRMX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG
Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с BMARPIRMX с RAAXPIRMX с INCMPIRMX с JEPIPIRMX с VSMVPIRMX с BAMYPIRMX с TIBIX

Доходность на риск

TDVG vs. PIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c PIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVGPIRMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
3.07

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
4.21

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.60

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

5.34

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

22.22

-12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVG vs. PIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа PIRMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и PIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVGPIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

3.07

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.03

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.70

+0.24

Просадки

Сравнение просадок TDVG и PIRMX

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, примерно равная максимальной просадке PIRMX в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и PIRMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVGPIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-18.51%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-3.37%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-4.96%

-9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-14.31%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.80%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-4.10%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.81%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и PIRMX

T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что TDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVGPIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

1.59%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

4.69%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

5.88%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

8.30%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

7.48%

+6.45%

Сравнение комиссий TDVG и PIRMX

TDVG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PIRMX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и PIRMX

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PIRMX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		2.41%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDVG and PIRMX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDVG has higher volatility (2.11%) compared to PIRMX (1.59%). In terms of maximum drawdown, TDVG dropped -19.20% vs PIRMX's -18.51%.

PIRMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVG и PIRMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор