Сравнение TDVG с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
TDVG и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TDVG и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDVG и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | -0.22% | 14.80% | 13.45% | 13.95% | -10.15% | 26.20% | 12.98% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 16.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TDVG показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
TDVG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDVG и ITOT
TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
TDVG vs. ITOT — Ранг доходности на риск
TDVG
ITOT
Сравнение TDVG c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVG | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.00 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.53 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 7.25 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.00 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.54 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между TDVG и ITOT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVG и ITOT
Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 1.06% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок TDVG и ITOT
Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDVG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -55.20% | +36.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -12.34% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -25.36% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -5.51% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -7.02% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.61% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVG и ITOT
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 4.06%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDVG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 5.49% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 9.78% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 18.68% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 17.36% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 18.25% | -4.22% |