PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDVG с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

TDVG и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TDVG и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDVG и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		-0.22%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

TDVG

1 день
0.22%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.84%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с SPHD
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий TDVG и IQM

И TDVG, и IQM имеют комиссию равную 0.50%.

TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

TDVG vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVGIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.72

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.33

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

4.00

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

12.47

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVG vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVGIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.72

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.54

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.78

+0.07

Корреляция

Корреляция между TDVG и IQM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и IQM

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.06%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок TDVG и IQM

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

TDVGIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-44.91%

+25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-14.71%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-44.91%

+25.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-6.86%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-12.55%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

4.72%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и IQM

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 4.06%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDVGIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

12.71%

-8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

23.53%

-15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

33.40%

-18.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

28.67%

-14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

30.73%

-16.70%