PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDVG с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDVG и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TDVG и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
65.96%
88.52%
TDVG
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDVG:

1.61

FXAIX:

1.97

Коэф-т Сортино

TDVG:

2.25

FXAIX:

2.63

Коэф-т Омега

TDVG:

1.30

FXAIX:

1.37

Коэф-т Кальмара

TDVG:

2.76

FXAIX:

2.93

Коэф-т Мартина

TDVG:

9.89

FXAIX:

12.99

Индекс Язвы

TDVG:

1.60%

FXAIX:

1.90%

Дневная вол-ть

TDVG:

9.82%

FXAIX:

12.58%

Макс. просадка

TDVG:

-19.20%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

TDVG:

-5.09%

FXAIX:

-3.62%

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность 13.68%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 24.65%.


TDVG

С начала года

13.68%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

3.19%

1 год

15.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

24.65%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

7.90%

1 год

26.58%

5 лет

14.57%

10 лет

12.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDVG и FXAIX

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
График комиссии TDVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDVG c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDVG, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.612.13
Коэффициент Сортино TDVG, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.252.84
Коэффициент Омега TDVG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.40
Коэффициент Кальмара TDVG, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.763.15
Коэффициент Мартина TDVG, с текущим значением в 9.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.8913.86
TDVG
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.61
2.13
TDVG
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и FXAIX

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FXAIX в 0.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
0.76%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
0.89%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок TDVG и FXAIX

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.09%
-3.62%
TDVG
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и FXAIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 3.23%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.23%
3.62%
TDVG
FXAIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab