PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TDVG с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDVG и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDVG и FMTM


2026 (YTD)2025
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
-0.22%12.86%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
10.10%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


TDVG

1 день
0.22%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.84%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.66%
10 лет*

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Dividend Growth ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий TDVG и FMTM

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

TDVG vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5050
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDVGFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.68

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.20

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

3.23

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

12.18

-7.17

TDVG vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TDVGFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.68

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.71

-0.85

Корреляция

Корреляция между TDVG и FMTM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и FMTM

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности FMTM в 0.27%


TTM202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
1.06%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDVG и FMTM

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


TDVGFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-12.12%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-12.12%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-6.27%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-1.89%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.21%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и FMTM

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 4.06%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TDVGFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

10.78%

-6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

19.28%

-11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

23.38%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

23.19%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

23.19%

-9.16%