PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVFX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVFX с VSCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDVFX (Towle Deep Value Fund) and VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TDVFX charges 1.10%/yr vs 1.12%/yr for VSCAX.

Доходность

Сравнение доходности TDVFX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towle Deep Value Fund (TDVFX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TDVFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSCAX

1 день
-0.45%
1 месяц
5.45%
С начала года
30.74%
6 месяцев
31.55%
1 год
61.43%
3 года*
32.50%
5 лет*
19.36%
10 лет*
17.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVFX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDVFX
Towle Deep Value Fund		2.30%1.50%-17.89%18.95%-2.26%26.16%5.59%22.57%-31.93%14.62%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		30.74%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%

Correlation

The correlation between TDVFX and VSCAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.87

Over the past year, the correlation between TDVFX and VSCAX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towle Deep Value Fund

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с TDVFX:
TDVFX с GTTTXTDVFX с FISVXTDVFX с ARSMXTDVFX с FESCXTDVFX с HRTVXTDVFX с PVCMXTDVFX с AVALX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с SNXFX

Доходность на риск

TDVFX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVFX
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVFX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towle Deep Value Fund (TDVFX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDVFX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVFXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.01

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.54

—

Просадки

Сравнение просадок TDVFX и VSCAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVFXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-57.77%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.45%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.90%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDVFX и VSCAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVFXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.63%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.17%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

26.73%

—

Сравнение комиссий TDVFX и VSCAX

TDVFX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVFX и VSCAX

Дивидендная доходность TDVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VSCAX в 7.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDVFX
Towle Deep Value Fund		0.53%0.46%1.72%2.10%7.93%0.00%0.07%0.93%11.24%22.54%0.00%4.33%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		7.05%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Часто задаваемые вопросы

TDVFX and VSCAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVFX и VSCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор