Сравнение TDVFX с AVALX
TDVFX (Towle Deep Value Fund) and AVALX (Aegis Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDVFX charges 1.10%/yr vs 1.50%/yr for AVALX.
Доходность
Сравнение доходности TDVFX и AVALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVALX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 20.64%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 57.79%
- 3 года*
- 33.86%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- 20.43%
Сравнение доходности по годам TDVFX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVFX Towle Deep Value Fund | 2.30% | 1.50% | -17.89% | 18.95% | -2.26% | 26.16% | 5.59% | 22.57% | -31.93% | 14.62% |
AVALX Aegis Value Fund | 20.64% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Correlation
The correlation between TDVFX and AVALX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between TDVFX and AVALX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDVFX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
TDVFX
AVALX
Сравнение TDVFX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towle Deep Value Fund (TDVFX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVFX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.54 | — |
Просадки
Сравнение просадок TDVFX и AVALX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDVFX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -73.72% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.68% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.95% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVFX и AVALX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDVFX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.74% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.21% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.16% | — |
Сравнение комиссий TDVFX и AVALX
TDVFX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVFX и AVALX
Дивидендная доходность TDVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности AVALX в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 1.94% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
TDVFX Towle Deep Value Fund | 0.53% | 0.46% | 1.72% | 2.10% | 7.93% | 0.00% | 0.07% | 0.93% | 11.24% | 22.54% | 0.00% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
TDVFX and AVALX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TDVFX и AVALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор