PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVFX с FESCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVFX с FESCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDVFX (Towle Deep Value Fund) and FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TDVFX charges 1.10%/yr vs 1.00%/yr for FESCX.

Доходность

Сравнение доходности TDVFX и FESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towle Deep Value Fund (TDVFX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TDVFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FESCX

1 день
-0.82%
1 месяц
2.62%
С начала года
24.63%
6 месяцев
24.10%
1 год
49.18%
3 года*
18.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVFX и FESCX

2026 (YTD)20252024202320222021
TDVFX
Towle Deep Value Fund		2.30%1.50%-17.89%18.95%-2.26%3.98%
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		24.63%13.33%6.47%16.75%-14.05%1.23%

Correlation

The correlation between TDVFX and FESCX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.87

The correlation between TDVFX and FESCX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towle Deep Value Fund

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Часто сравнивают с TDVFX:
TDVFX с GTTTXTDVFX с FISVXTDVFX с ARSMXTDVFX с AVALXTDVFX с HRTVXTDVFX с PVCMXTDVFX с BSCMX
Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с XSMOFESCX с VBRFESCX с PXSGXFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с SGIIXFESCX с FEURX

Доходность на риск

TDVFX vs. FESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVFX
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVFX c FESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towle Deep Value Fund (TDVFX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDVFX vs. FESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVFXFESCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.40

—

Просадки

Сравнение просадок TDVFX и FESCX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVFXFESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-28.53%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.82%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.84%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.83%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDVFX и FESCX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVFXFESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.31%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.65%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.65%

—

Сравнение комиссий TDVFX и FESCX

TDVFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FESCX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVFX и FESCX

Дивидендная доходность TDVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FESCX в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.83%1.03%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDVFX
Towle Deep Value Fund		0.53%0.46%1.72%2.10%7.93%0.00%0.07%0.93%11.24%22.54%0.00%4.33%

Часто задаваемые вопросы

TDVFX and FESCX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVFX и FESCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор