PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVFX с FISVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVFX с FISVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDVFX (Towle Deep Value Fund) and FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TDVFX charges 1.10%/yr vs 0.05%/yr for FISVX.

Доходность

Сравнение доходности TDVFX и FISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towle Deep Value Fund (TDVFX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TDVFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FISVX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.19%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.48%
1 год
42.04%
3 года*
18.01%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVFX и FISVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TDVFX
Towle Deep Value Fund		2.30%1.50%-17.89%18.95%-2.26%26.16%5.59%12.08%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		17.41%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%

Correlation

The correlation between TDVFX and FISVX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between TDVFX and FISVX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towle Deep Value Fund

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с TDVFX:
TDVFX с GTTTXTDVFX с ARSMXTDVFX с FESCXTDVFX с AVALXTDVFX с BSCMXTDVFX с HRTVXTDVFX с PVCMX
Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX

Доходность на риск

TDVFX vs. FISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVFX
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVFX c FISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towle Deep Value Fund (TDVFX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDVFX vs. FISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVFXFISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.42

—

Просадки

Сравнение просадок TDVFX и FISVX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVFXFISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-44.66%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.49%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.34%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.51%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDVFX и FISVX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVFXFISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.00%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.71%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

26.74%

—

Сравнение комиссий TDVFX и FISVX

TDVFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVFX и FISVX

Дивидендная доходность TDVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FISVX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.86%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDVFX
Towle Deep Value Fund		0.53%0.46%1.72%2.10%7.93%0.00%0.07%0.93%11.24%22.54%0.00%4.33%

Часто задаваемые вопросы

TDVFX and FISVX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVFX и FISVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор