PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVFX с PVCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVFX с PVCMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDVFX (Towle Deep Value Fund) and PVCMX (Palm Valley Capital Fund Investor Class) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDVFX charges 1.10%/yr vs 1.30%/yr for PVCMX.

Доходность

Сравнение доходности TDVFX и PVCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towle Deep Value Fund (TDVFX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TDVFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PVCMX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.57%
С начала года
2.30%
6 месяцев
3.13%
1 год
5.64%
3 года*
5.42%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVFX и PVCMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TDVFX
Towle Deep Value Fund		2.30%1.50%-17.89%18.95%-2.26%26.16%5.59%17.53%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		2.30%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%

Correlation

The correlation between TDVFX and PVCMX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.65

The correlation between TDVFX and PVCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towle Deep Value Fund

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Часто сравнивают с TDVFX:
TDVFX с GTTTXTDVFX с ARSMXTDVFX с FISVXTDVFX с FESCXTDVFX с HRTVXTDVFX с AVALXTDVFX с BSCMX
Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ARSMXPVCMX с AVALXPVCMX с AXVIXPVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с CSMIXPVCMX с SSCVX

Доходность на риск

TDVFX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVFX
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVFX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towle Deep Value Fund (TDVFX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDVFX vs. PVCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVFXPVCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.43

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.07

—

Просадки

Сравнение просадок TDVFX и PVCMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVFXPVCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-7.44%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.81%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.24%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.28%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDVFX и PVCMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVFXPVCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

5.21%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

6.31%

—

Сравнение комиссий TDVFX и PVCMX

TDVFX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVFX и PVCMX

Дивидендная доходность TDVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности PVCMX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.69%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDVFX
Towle Deep Value Fund		0.53%0.46%1.72%2.10%7.93%0.00%0.07%0.93%11.24%22.54%0.00%4.33%

Часто задаваемые вопросы

TDVFX and PVCMX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVFX и PVCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор