Сравнение TDV с TCAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI).
TDV и TCAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. TCAI - это активно управляемый фонд от Tortoise. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TDV и TCAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDV и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -1.22% | 5.51% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 21.05% | 17.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 21.05%.
TDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
TCAI
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 21.05%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и TCAI
TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.
Доходность на риск
TDV vs. TCAI — Ранг доходности на риск
TDV
TCAI
Сравнение TDV c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDV | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDV | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.05 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между TDV и TCAI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и TCAI
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности TCAI в 0.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и TCAI
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и TCAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDV | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -15.80% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -4.62% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -3.98% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и TCAI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDV | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 35.19% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 35.19% | -14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 35.19% | -11.87% |