Сравнение TDV с REGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).
TDV и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TDV и REGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDV и REGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -1.22% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 3.67% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.68% | 6.89% | 12.26% | 5.41% | -0.62% | 20.38% | 7.50% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 3.68%.
TDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
REGL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и REGL
TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии REGL в 0.40%.
Доходность на риск
TDV vs. REGL — Ранг доходности на риск
TDV
REGL
Сравнение TDV c REGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDV | REGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.60 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.93 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 3.24 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDV | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.60 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TDV и REGL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и REGL
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности REGL в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.24% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и REGL
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и REGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDV | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -36.37% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -10.94% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -16.96% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -6.09% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -4.09% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.13% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и REGL
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDV | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 4.30% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 9.20% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 16.26% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 16.11% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 18.31% | +5.01% |