Сравнение TDV с PXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).
TDV и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TDV и PXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDV и PXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -1.22% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 3.67% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 5.86% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 5.86%.
TDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
PXQ
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и PXQ
TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PXQ в 0.63%.
Доходность на риск
TDV vs. PXQ — Ранг доходности на риск
TDV
PXQ
Сравнение TDV c PXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDV | PXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.79 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.50 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.26 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 15.18 | -9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDV | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.79 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TDV и PXQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и PXQ
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности PXQ в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и PXQ
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и PXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDV | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -57.18% | +24.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -12.94% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -34.55% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -4.97% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -10.82% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.78% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и PXQ
Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 6.09%, в то время как у Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDV | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 8.36% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 15.60% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 23.35% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 22.87% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 22.72% | +0.60% |