PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDV с GTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDV с GTEK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) and GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) are both Technology Equities funds. TDV is passively managed, while GTEK is actively managed. Over the past 3 years, TDV returned 18.39%/yr vs 34.53%/yr for GTEK. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TDV charges 0.66%/yr vs 0.75%/yr for GTEK.

Доходность

Сравнение доходности TDV и GTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 18.57%, что значительно ниже, чем у GTEK с доходностью 50.39%.

TDV

1 день
1.37%
1 месяц
-0.65%
С начала года
18.57%
6 месяцев
16.16%
1 год
26.00%
3 года*
18.39%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—

GTEK

1 день
0.40%
1 месяц
2.09%
С начала года
50.39%
6 месяцев
49.54%
1 год
69.25%
3 года*
34.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDV и GTEK

2026 (YTD)20252024202320222021
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		18.57%16.05%9.72%27.29%-15.94%8.83%
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		50.39%23.68%15.94%33.58%-46.73%-2.50%

Correlation

The correlation between TDV and GTEK is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.82

The correlation between TDV and GTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDV и GTEK

Секторы
TDV
GTEK

Технологии

90.7%
75.2%

Финансовые услуги

4.9%
1.3%

Промышленность

4.4%
7.8%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.2%

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TDV
90.7%
GTEK
75.2%

Финансовые услуги

TDV
4.9%
GTEK
1.3%

Промышленность

TDV
4.4%
GTEK
7.8%

Сырьевые материалы

TDV

-

GTEK
3.4%

Коммуникационные услуги

TDV

-

GTEK
4.0%

Потребительский циклический сектор

TDV

-

GTEK
3.7%

Потребительский защитный сектор

TDV

-

GTEK

-

Энергетика

TDV

-

GTEK

-

Здравоохранение

TDV

-

GTEK
1.2%

Недвижимость

TDV

-

GTEK
2.6%

Коммунальные услуги

TDV

-

GTEK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с PBDTDV с BATTTDV с QQQ
Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с TIMEGTEK с XLKGTEK с GVIP

Доходность на риск

TDV vs. GTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDV c GTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDVGTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.44

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.02

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

6.25

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

19.24

-10.36

TDV vs. GTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа GTEK равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и GTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDV и GTEK

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки GTEK в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и GTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVGTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-53.77%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-11.13%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-27.49%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-3.99%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-27.20%

+21.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.61%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и GTEK

Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 8.40%, в то время как у Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVGTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

13.24%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

24.70%

-10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

28.51%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

28.68%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

28.68%

-5.39%

Сравнение комиссий TDV и GTEK

TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GTEK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и GTEK

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как GTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.02%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

TDV and GTEK have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTEK has higher volatility (13.24%) compared to TDV (8.40%). In terms of maximum drawdown, TDV dropped -32.78% vs GTEK's -53.77%.

On 3-year performance, GTEK leads with 34.53% vs 18.39% for TDV. On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GTEK has performed better with a 34.53% return vs 18.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.

TDV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for GTEK.

They also come from different issuers: ProShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.66% for TDV and 0.75% for GTEK.

GTEK currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDV и GTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор