PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDV с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDV с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - TDV is a Technology Equities fund tracking the Zacks 2040 Lifecycle Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, TDV returned 34.50% vs 211.40% for CHPS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TDV charges 0.66%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности TDV и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 22.23%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDV и CHPS

2026 (YTD)202520242023
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%9.72%4.23%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between TDV and CHPS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.82

The correlation between TDV and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDV и CHPS

Секторы
TDV
CHPS

Технологии

90.2%
98.8%

Промышленность

5.1%
0.4%

Финансовые услуги

4.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TDV
90.2%
CHPS
98.8%

Промышленность

TDV
5.1%
CHPS
0.4%

Финансовые услуги

TDV
4.7%
CHPS
0.2%

Сырьевые материалы

TDV

-

CHPS

-

Коммуникационные услуги

TDV

-

CHPS

-

Потребительский циклический сектор

TDV

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

TDV

-

CHPS

-

Энергетика

TDV

-

CHPS
0.5%

Здравоохранение

TDV

-

CHPS

-

Недвижимость

TDV

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

TDV

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

TDV vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDV c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
6.17

-4.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
5.85

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.78

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

12.16

-8.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

47.22

-34.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDV vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

6.17

-4.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.77

-1.02

Просадки

Сравнение просадок TDV и CHPS

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-39.44%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-17.50%

+7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-2.06%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-9.15%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.50%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и CHPS

Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 5.05%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

14.07%

-9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

28.29%

-15.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

34.50%

-17.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

33.78%

-13.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

33.78%

-10.58%

Сравнение комиссий TDV и CHPS

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и CHPS

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности CHPS в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

TDV and CHPS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to TDV (5.05%). In terms of maximum drawdown, TDV dropped -32.78% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 34.50% for TDV. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 34.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

TDV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.33% for CHPS.

TDV is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: ProShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.66% for TDV and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDV и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор