Сравнение TDV с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
TDV и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TDV и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDV и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -1.22% | 16.05% | 9.72% | 4.23% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.
TDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и CHPS
TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Доходность на риск
TDV vs. CHPS — Ранг доходности на риск
TDV
CHPS
Сравнение TDV c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDV | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.68 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 3.21 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 5.78 | -4.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 20.15 | -14.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDV | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.68 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.02 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между TDV и CHPS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и CHPS
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности CHPS в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и CHPS
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDV | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -39.44% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -17.50% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -10.07% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -9.63% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 5.02% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и CHPS
Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 6.09%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDV | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 13.34% | -7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 26.34% | -12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 37.76% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 32.82% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 32.82% | -9.50% |