PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTT с QLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDTT с QLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDTT (FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - TDTT is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDTT returned 3.10%/yr vs 14.84%/yr for QLC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TDTT charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for QLC.

Доходность

Сравнение доходности TDTT и QLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDTT показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у QLC с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции TDTT уступали акциям QLC по среднегодовой доходности: 3.10% против 14.84% соответственно.

TDTT

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.44%
3 года*
4.93%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.10%

QLC

1 день
0.66%
1 месяц
5.15%
С начала года
12.12%
6 месяцев
12.40%
1 год
33.91%
3 года*
25.73%
5 лет*
15.44%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDTT и QLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.76%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		12.12%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%

Correlation

The correlation between TDTT and QLC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.06

The correlation between TDTT and QLC shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIP
Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с AUSF

Доходность на риск

TDTT vs. QLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTT c QLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTTQLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.75

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.79

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

3.85

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

18.03

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTT vs. QLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLC равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и QLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTTQLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.92

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.81

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.80

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TDTT и QLC

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и QLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDTTQLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-35.86%

+28.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-8.84%

+7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.53%

-18.49%

+16.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-23.81%

+16.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.97%

-35.86%

+28.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.09%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-4.54%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.89%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и QLC

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.45%, в то время как у FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDTTQLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

2.89%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

9.52%

-8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

12.38%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

16.82%

-13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

18.42%

-15.04%

Сравнение комиссий TDTT и QLC

TDTT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QLC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и QLC

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности QLC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.87%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.55%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDTT and QLC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLC has higher volatility (2.89%) compared to TDTT (0.45%). In terms of maximum drawdown, TDTT dropped -6.97% vs QLC's -35.86%.

On 10-year performance, QLC leads with 14.84% vs 3.10% for TDTT. On fees, TDTT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTT has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLC has performed better with a 14.84% return vs 3.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDTT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for QLC.

TDTT has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.87% for QLC.

TDTT is categorized as Inflation-Protected Bonds, while QLC is Large Cap Blend Equities. TDTT tracks iBoxx 3-Year Target Duration TIPS, while QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index. Their fees differ too: 0.18% for TDTT and 0.25% for QLC.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDTT и QLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор