PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTT с GQRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDTT с GQRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE).

TDTT и GQRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDTT и GQRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDTT и GQRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.69%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		2.77%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%

Доходность по периодам

С начала года, TDTT показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у GQRE с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции TDTT уступали акциям GQRE по среднегодовой доходности: 3.03% против 3.46% соответственно.

TDTT

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.66%
3 года*
4.29%
5 лет*
3.00%
10 лет*
3.03%

GQRE

1 день
1.11%
1 месяц
-6.92%
С начала года
2.77%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.97%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIP
Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с UCONGQRE с RLYGQRE с vnqiGQRE с SPREGQRE с XLREGQRE с spre

Сравнение комиссий TDTT и GQRE

TDTT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GQRE в 0.45%.

GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Доходность на риск

TDTT vs. GQRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTT c GQRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTTGQREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.62

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.94

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

0.82

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

3.25

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTT vs. GQRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа GQRE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и GQRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTTGQREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.62

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.18

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.20

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.28

+0.40

Корреляция

Корреляция между TDTT и GQRE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и GQRE

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности GQRE в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.70%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.55%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%

Просадки

Сравнение просадок TDTT и GQRE

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и GQRE.

Загрузка...

Показатели просадок

TDTTGQREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-41.87%

+34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-11.19%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-35.08%

+28.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.97%

-41.87%

+34.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-7.24%

+6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-9.33%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

2.83%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и GQRE

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.65%, в то время как у FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDTTGQREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

4.75%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

8.29%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

14.59%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.68%

16.43%

-12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

17.65%

-14.27%