PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTT с CPII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDTT с CPII

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDTT (FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund) and CPII (Ionic Inflation Protection ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. TDTT is passively managed, while CPII is actively managed. Over the past 3 years, TDTT returned 4.93%/yr vs 4.91%/yr for CPII. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TDTT charges 0.18%/yr vs 0.74%/yr for CPII.

Доходность

Сравнение доходности TDTT и CPII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDTT показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 3.97%.

TDTT

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.44%
3 года*
4.93%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.10%

CPII

1 день
-0.29%
1 месяц
0.21%
С начала года
3.97%
6 месяцев
3.78%
1 год
4.50%
3 года*
4.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDTT и CPII

2026 (YTD)2025202420232022
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.76%6.67%3.96%4.40%-2.02%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		3.97%2.76%6.05%1.79%1.22%

Correlation

The correlation between TDTT and CPII is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

-0.12

The correlation between TDTT and CPII shifts across timeframes, from -0.17 (3 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Ionic Inflation Protection ETF

Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIP
Часто сравнивают с CPII:
CPII с XLPCPII с BILCPII с RISRCPII с STIPCPII с SCHPCPII с VIGCPII с RINF

Доходность на риск

TDTT vs. CPII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CPII
Ранг доходности на риск CPII: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTT c CPII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTTCPIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.31

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
1.86

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.26

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

2.78

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

6.47

+9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTT vs. CPII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа CPII равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и CPII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTTCPIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.31

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.68

+0.01

Просадки

Сравнение просадок TDTT и CPII

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и CPII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDTTCPIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-6.40%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-1.62%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.53%

-4.39%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.69%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-1.62%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.70%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и CPII

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.45%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDTTCPIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

1.16%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

2.82%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

3.48%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

5.93%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

5.93%

-2.55%

Сравнение комиссий TDTT и CPII

TDTT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и CPII

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности CPII в 4.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		4.06%4.20%5.47%5.86%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.55%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%

Часто задаваемые вопросы

TDTT and CPII have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPII has higher volatility (1.16%) compared to TDTT (0.45%). In terms of maximum drawdown, TDTT dropped -6.97% vs CPII's -6.40%.

On 3-year performance, TDTT leads with 4.93% vs 4.91% for CPII. On fees, TDTT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTT has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TDTT has performed better with a 4.93% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDTT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.

TDTT has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 4.06% for CPII.

They also come from different issuers: Northern Trust and Ionic. Their fees differ too: 0.18% for TDTT and 0.74% for CPII.

TDTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDTT и CPII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор