PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTF с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDTF с SCHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).

TDTF и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDTF и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDTF и SCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.50%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.54%9.98%7.99%-0.82%1.93%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		0.37%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, TDTF показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции TDTF превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 2.87% против 2.56% соответственно.

TDTF

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.86%
3 года*
3.67%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.87%

SCHP

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.14%
1 год
2.84%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с JSCPTDTF с TIPTDTF с SPYTDTF с VABSTDTF с VTIPTDTF с SPIBTDTF с JPLD
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с STIPSCHP с FIPDXSCHP с SCHDSCHP с BND

Сравнение комиссий TDTF и SCHP

TDTF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF

Доходность на риск

TDTF vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTF c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTFSCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.71

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.98

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.03

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

3.07

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTF vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTF на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SCHP равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTF и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTFSCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.71

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.22

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между TDTF и SCHP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTF и SCHP

Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SCHP в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.82%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.72%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Просадки

Сравнение просадок TDTF и SCHP

Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и SCHP.

Загрузка...

Показатели просадок

TDTFSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.02%

-14.26%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-2.78%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-14.26%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.02%

-14.26%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.35%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-3.97%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.94%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTF и SCHP

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) составляет 1.15%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что TDTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDTFSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.36%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

2.22%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

4.04%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

6.13%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

5.60%

-0.52%