PortfoliosLab logo
Сравнение SCHP с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHP и VTIP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SCHP и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.38%
30.31%
SCHP
VTIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHP:

1.56

VTIP:

3.94

Коэф-т Сортино

SCHP:

2.21

VTIP:

6.50

Коэф-т Омега

SCHP:

1.28

VTIP:

1.91

Коэф-т Кальмара

SCHP:

0.68

VTIP:

7.68

Коэф-т Мартина

SCHP:

4.72

VTIP:

26.45

Индекс Язвы

SCHP:

1.54%

VTIP:

0.28%

Дневная вол-ть

SCHP:

4.65%

VTIP:

1.91%

Макс. просадка

SCHP:

-14.26%

VTIP:

-6.27%

Текущая просадка

SCHP:

-4.07%

VTIP:

-0.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHP показывает доходность 3.50%, а VTIP немного ниже – 3.45%. За последние 10 лет акции SCHP уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.81% соответственно.


SCHP

С начала года

3.50%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.19%

1 год

7.25%

5 лет

1.55%

10 лет

2.27%

VTIP

С начала года

3.45%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

3.74%

1 год

7.47%

5 лет

4.07%

10 лет

2.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHP и VTIP

SCHP берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHP: 0.05%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHP и VTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHP
Ранг риск-скорректированной доходности SCHP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHP c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHP, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHP: 1.56
VTIP: 3.94
Коэффициент Сортино SCHP, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHP: 2.21
VTIP: 6.50
Коэффициент Омега SCHP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHP: 1.28
VTIP: 1.91
Коэффициент Кальмара SCHP, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHP: 0.68
VTIP: 7.68
Коэффициент Мартина SCHP, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHP: 4.72
VTIP: 26.45

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
3.94
SCHP
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и VTIP

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VTIP в 2.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.19%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок SCHP и VTIP

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.07%
-0.14%
SCHP
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и VTIP

Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что SCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.19%
1.09%
SCHP
VTIP