PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHP с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHP с VTIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

SCHP и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHP и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHP и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		0.37%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.87%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции SCHP уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.56% против 3.05% соответственно.

SCHP

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.14%
1 год
2.84%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.56%

VTIP

1 день
-0.11%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.80%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.46%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. TIPS ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с STIPSCHP с FIPDXSCHP с SCHDSCHP с BNDSCHP с FFRHX
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPXVTIP с BND

Сравнение комиссий SCHP и VTIP

SCHP берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

SCHP vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHP c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHPVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.01

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

3.03

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

3.90

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

12.53

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHP vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHPVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.01

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.25

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.12

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.87

-0.37

Корреляция

Корреляция между SCHP и VTIP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и VTIP

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VTIP в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.72%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.63%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHP и VTIP

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHPVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-6.27%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-0.98%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-5.50%

-8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

-6.27%

-7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.37%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-1.05%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.30%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и VTIP

Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что SCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHPVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.62%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

0.98%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

1.90%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

2.78%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

2.74%

+2.86%