PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCHP с FIPDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHP с FIPDX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX).

SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHP или FIPDX.

Корреляция

Корреляция между SCHP и FIPDX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SCHP и FIPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHP:

1.12

FIPDX:

1.13

Коэф-т Сортино

SCHP:

1.60

FIPDX:

1.65

Коэф-т Омега

SCHP:

1.20

FIPDX:

1.21

Коэф-т Кальмара

SCHP:

0.56

FIPDX:

0.56

Коэф-т Мартина

SCHP:

3.49

FIPDX:

3.48

Индекс Язвы

SCHP:

1.56%

FIPDX:

1.58%

Дневная вол-ть

SCHP:

4.74%

FIPDX:

4.72%

Макс. просадка

SCHP:

-14.26%

FIPDX:

-14.29%

Текущая просадка

SCHP:

-4.89%

FIPDX:

-4.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHP показывает доходность 2.61%, а FIPDX немного выше – 2.70%. За последние 10 лет акции SCHP превзошли акции FIPDX по среднегодовой доходности: 2.36% против 1.60% соответственно.

SCHP

С начала года

2.61%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

1.54%

1 год

5.28%

5 лет

1.47%

10 лет

2.36%

FIPDX

С начала года

2.70%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

1.51%

1 год

5.28%

5 лет

1.28%

10 лет

1.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCHP и FIPDX

И SCHP, и FIPDX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHP и FIPDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHP
Ранг риск-скорректированной доходности SCHP, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
FIPDX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPDX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHP c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIPDX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и FIPDX

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности FIPDX в 3.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.30%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		3.84%3.75%3.59%8.87%4.76%0.24%0.41%0.39%0.09%0.08%0.11%1.10%

Просадки

Сравнение просадок SCHP и FIPDX

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, примерно равная максимальной просадке FIPDX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и FIPDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и FIPDX

Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) имеют волатильность 1.64% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...