PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHP с STIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHP с STIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).

SCHP и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHP и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHP и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		0.37%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		0.93%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции SCHP уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.56% против 3.10% соответственно.

SCHP

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.14%
1 год
2.84%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.56%

STIP

1 день
-0.09%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. TIPS ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с SCHDSCHP с BNDSCHP с FFRHX
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZSTIP с TDTT

Сравнение комиссий SCHP и STIP

SCHP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF

Доходность на риск

SCHP vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHP c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHPSTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.12

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

3.23

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.45

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

4.10

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

13.94

-10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHP vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHPSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.12

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.27

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.27

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.05

-0.55

Корреляция

Корреляция между SCHP и STIP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и STIP

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности STIP в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.72%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.43%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHP и STIP

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и STIP.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHPSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-5.50%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-0.95%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-5.50%

-8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

-5.50%

-8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.33%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-1.00%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.28%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и STIP

Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что SCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHPSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.60%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

0.97%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

1.83%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

2.76%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

2.45%

+3.15%