Сравнение SCHP с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
SCHP и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHP или STIP.
Доходность
Сравнение доходности SCHP и STIP
Доходность по периодам
С начала года, SCHP показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции SCHP уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.16% против 2.38% соответственно.
SCHP
2.31%
-1.77%
2.43%
5.71%
2.07%
2.16%
STIP
4.40%
-0.30%
2.89%
6.03%
3.49%
2.38%
Основные характеристики
| SCHP | STIP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 5.08 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 4.49 |
| Коэф-т Мартина | 5.44 | 23.03 |
| Индекс Язвы | 1.12% | 0.27% |
| Дневная вол-ть | 4.93% | 2.03% |
| Макс. просадка | -14.26% | -5.50% |
| Текущая просадка | -6.98% | -0.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHP и STIP
SCHP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHP и STIP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHP c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHP и STIP
Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности STIP в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 2.84% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.46% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок SCHP и STIP
Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHP и STIP
Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что SCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.