Сравнение SCHP с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
SCHP и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHP или STIP.
Основные характеристики
| SCHP | STIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.43% | 0.82% |
| Дох-ть за 1 год | -1.16% | 2.98% |
| Дох-ть за 3 года | -1.42% | 2.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.10% | 3.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.88% | 1.99% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | 1.25 |
| Дневная вол-ть | 5.98% | 2.53% |
| Макс. просадка | -14.26% | -5.50% |
| Current Drawdown | -10.38% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между SCHP и STIP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHP и STIP
С начала года, SCHP показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции SCHP уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHP и STIP
SCHP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHP c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHP и STIP
Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности STIP в 2.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.05% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.70% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок SCHP и STIP
Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHP и STIP
Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что SCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.