Сравнение SCHP с SCHZ
SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) and SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHP returned 2.43%/yr vs 1.38%/yr for SCHZ. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCHP и SCHZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHP показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции SCHP превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 2.43% против 1.38% соответственно.
SCHP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.76%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 2.74%
SCHZ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- 0.11%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.38%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $129.98M | $109.08M | $111.33M | |
| $41.52M | $39.60M | $43.48M |
Сравнение доходности по годам SCHP и SCHZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.76% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.11% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | 8.65% | -0.26% | 3.50% |
Correlation
The correlation between SCHP and SCHZ is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2011 г. | 0.76 |
The correlation between SCHP and SCHZ shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHP vs. SCHZ — Ранг доходности на риск
SCHP
SCHZ
Сравнение SCHP c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHP | SCHZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 2.18 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHP и SCHZ
Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и SCHZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHP | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.26% | -18.74% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -2.70% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -5.05% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | -17.89% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.26% | -18.74% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -2.65% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -3.67% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 1.09% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHP и SCHZ
Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 0.67%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHP | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.00% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.96% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 3.64% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 6.10% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 5.42% | +0.16% |
Сравнение комиссий SCHP и SCHZ
И SCHP, и SCHZ имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHP и SCHZ
Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности SCHZ в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 5.03% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.19% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
SCHP and SCHZ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHZ has higher volatility (1.00%) compared to SCHP (0.67%). In terms of maximum drawdown, SCHP dropped -14.26% vs SCHZ's -18.74%.
On 10-year performance, SCHP leads with 2.43% vs 1.38% for SCHZ. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHP has performed better with a 2.43% return vs 1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHP and SCHZ have the same expense ratio: 0.03% per year.
SCHP has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 4.19% for SCHZ.
SCHP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SCHZ is Total Bond Market. SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index.
SCHZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHP и SCHZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор