PortfoliosLab logo
Сравнение SCHP с SCHZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHP и SCHZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SCHP и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.05%
0.85%
SCHP
SCHZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHP:

0.49

SCHZ:

0.68

Коэф-т Сортино

SCHP:

0.70

SCHZ:

1.01

Коэф-т Омега

SCHP:

1.08

SCHZ:

1.12

Коэф-т Кальмара

SCHP:

0.21

SCHZ:

0.43

Коэф-т Мартина

SCHP:

1.50

SCHZ:

2.11

Индекс Язвы

SCHP:

1.48%

SCHZ:

1.81%

Дневная вол-ть

SCHP:

4.54%

SCHZ:

5.62%

Макс. просадка

SCHP:

-14.26%

SCHZ:

-17.08%

Текущая просадка

SCHP:

-7.45%

SCHZ:

-4.00%

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции SCHP уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.49% соответственно.


SCHP

С начала года

-0.15%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

0.04%

1 год

2.48%

5 лет

1.67%

10 лет

2.08%

SCHZ

С начала года

-0.40%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

0.85%

1 год

4.01%

5 лет

0.95%

10 лет

2.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHP и SCHZ

SCHP берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии SCHZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHP и SCHZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHP
Ранг риск-скорректированной доходности SCHP, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

SCHZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHZ, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHP c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHP, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.490.68
Коэффициент Сортино SCHP, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.701.01
Коэффициент Омега SCHP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.12
Коэффициент Кальмара SCHP, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.210.43
Коэффициент Мартина SCHP, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.502.11
SCHP
SCHZ

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHZ равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.49
0.68
SCHP
SCHZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и SCHZ

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SCHZ в 6.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
2.99%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
6.58%6.56%5.15%3.32%3.45%4.45%3.98%4.21%3.83%3.54%2.80%2.72%

Просадки

Сравнение просадок SCHP и SCHZ

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -17.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.45%
-4.00%
SCHP
SCHZ

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и SCHZ

Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.08%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.08%
1.28%
SCHP
SCHZ