PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHP с SCHZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHP с SCHZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).

SCHP и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHP и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHP и SCHZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		0.37%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.13%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции SCHP превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 2.56% против 1.62% соответственно.

SCHP

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.14%
1 год
2.84%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.56%

SCHZ

1 день
0.08%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. TIPS ETF

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с STIPSCHP с FIPDXSCHP с SCHDSCHP с BNDSCHP с FFRHX
Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SWAGXSCHZ с AGGSCHZ с SCHDSCHZ с BONDSCHZ с SPABSCHZ с BNDX

Сравнение комиссий SCHP и SCHZ

SCHP берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

SCHP vs. SCHZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHP c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHPSCHZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.96

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.79

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

5.11

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHP vs. SCHZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHZ равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHPSCHZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.96

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.04

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.30

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.05

Корреляция

Корреляция между SCHP и SCHZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и SCHZ

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности SCHZ в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.72%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.10%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%

Просадки

Сравнение просадок SCHP и SCHZ

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и SCHZ.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHPSCHZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-18.74%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-2.51%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-18.01%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

-18.74%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-2.63%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-3.70%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.88%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и SCHZ

Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.36%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHPSCHZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.66%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

2.50%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

4.29%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

6.06%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

5.40%

+0.20%