PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTF с BSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDTF с BSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).

TDTF и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDTF и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDTF и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.50%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.54%9.98%7.99%-0.82%1.93%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.16%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, TDTF показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции TDTF превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.87% против 1.97% соответственно.

TDTF

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.86%
3 года*
3.67%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.87%

BSV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.05%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с JSCPTDTF с TIPTDTF с SPYTDTF с VABSTDTF с VTIPTDTF с SPIBTDTF с JPLD
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV

Сравнение комиссий TDTF и BSV

TDTF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

TDTF vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTF c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTFBSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.04

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

3.25

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

3.23

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

12.23

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTF vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTF на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа BSV равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTF и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTFBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.04

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.83

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.86

-0.39

Корреляция

Корреляция между TDTF и BSV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTF и BSV

Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности BSV в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.82%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

Сравнение просадок TDTF и BSV

Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и BSV.

Загрузка...

Показатели просадок

TDTFBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.02%

-8.54%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-1.29%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-8.54%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.02%

-8.54%

-3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.76%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-0.98%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.34%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTF и BSV

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что TDTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDTFBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.78%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

1.19%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

2.00%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

2.71%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

2.37%

+2.71%