Сравнение TDSC с XRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и FundX Conservative ETF (XRLX).
TDSC и XRLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и XRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и XRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 8.21% |
XRLX FundX Conservative ETF | -2.19% | 7.85% | 17.61% | 7.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у XRLX с доходностью -2.19%.
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
XRLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и XRLX
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.
Доходность на риск
TDSC vs. XRLX — Ранг доходности на риск
TDSC
XRLX
Сравнение TDSC c XRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | XRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.90 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.34 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.25 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 6.09 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.90 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.10 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и XRLX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и XRLX
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности XRLX в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
XRLX FundX Conservative ETF | 2.84% | 2.77% | 1.66% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и XRLX
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и XRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -15.33% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -8.91% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -3.89% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -1.78% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.84% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и XRLX
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.50%, в то время как у FundX Conservative ETF (XRLX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.15% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 6.48% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 11.97% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 11.18% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 11.18% | -0.89% |