Сравнение TDSC с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
TDSC и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | -0.11% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.46% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у THY с доходностью 0.19%.
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и THY
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
TDSC vs. THY — Ранг доходности на риск
TDSC
THY
Сравнение TDSC c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.82 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.83 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.49 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 8.98 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.82 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.48 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и THY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и THY
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и THY
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -8.56% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -1.60% | -10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -8.56% | -12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -0.90% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -2.68% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.62% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и THY
Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что TDSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 0.62% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 1.96% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 3.18% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 4.52% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 4.51% | +5.78% |