Сравнение TDSC с ROBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO).
TDSC и ROBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и ROBO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и ROBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.10% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | -0.11% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 1.20% | 23.71% | -1.28% | 23.74% | -33.92% | 15.34% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у ROBO с доходностью 1.20%.
TDSC
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- —
ROBO
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 36.85%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и ROBO
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.
Доходность на риск
TDSC vs. ROBO — Ранг доходности на риск
TDSC
ROBO
Сравнение TDSC c ROBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | ROBO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.42 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.99 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.12 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 8.01 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.42 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.08 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и ROBO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и ROBO
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности ROBO в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.17% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.42% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и ROBO
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и ROBO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -43.65% | +22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -17.35% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -43.65% | +22.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -11.86% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -13.07% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.59% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и ROBO
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.72%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 9.80% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 17.29% | -10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 26.11% | -13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 23.33% | -13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 22.94% | -12.65% |