PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSC с RHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSC с RHRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and RHRX (RH Tactical Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TDSC returned 11.16%/yr vs 22.82%/yr for RHRX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDSC charges 0.69%/yr vs 1.36%/yr for RHRX.

Доходность

Сравнение доходности TDSC и RHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDSC показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 21.23%.

TDSC

1 день
0.29%
1 месяц
3.33%
С начала года
11.75%
6 месяцев
11.43%
1 год
20.28%
3 года*
11.16%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—

RHRX

1 день
-0.06%
1 месяц
5.51%
С начала года
21.23%
6 месяцев
21.28%
1 год
40.56%
3 года*
22.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSC и RHRX

2026 (YTD)20252024202320222021
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.75%6.56%7.10%7.63%-19.67%-1.08%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		21.23%16.70%22.21%10.28%-20.05%1.33%

Correlation

The correlation between TDSC and RHRX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.64

The correlation between TDSC and RHRX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TDSC и RHRX

Секторы
TDSC
RHRX

Технологии

28.5%
39.3%

Здравоохранение

19.9%
3.3%

Энергетика

17.6%
0.9%

Коммунальные услуги

15.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

4.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

4.3%
6.7%

Финансовые услуги

3.9%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.5%

Промышленность

2.0%
17.4%

Сырьевые материалы

0.7%
15.8%

Недвижимость

0.1%
0.6%

Технологии

TDSC
28.5%
RHRX
39.3%

Здравоохранение

TDSC
19.9%
RHRX
3.3%

Энергетика

TDSC
17.6%
RHRX
0.9%

Коммунальные услуги

TDSC
15.0%
RHRX
3.3%

Коммуникационные услуги

TDSC
4.7%
RHRX
6.3%

Потребительский циклический сектор

TDSC
4.3%
RHRX
6.7%

Финансовые услуги

TDSC
3.9%
RHRX
4.9%

Потребительский защитный сектор

TDSC
3.4%
RHRX
1.5%

Промышленность

TDSC
2.0%
RHRX
17.4%

Сырьевые материалы

TDSC
0.7%
RHRX
15.8%

Недвижимость

TDSC
0.1%
RHRX
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 10 ETF

RH Tactical Rotation ETF

Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ
Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с RHTXRHRX с AMAXRHRX с ARPRHRX с CORORHRX с ONOF

Доходность на риск

TDSC vs. RHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c RHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSCRHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
3.09

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
4.18

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

5.97

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.80

23.40

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSC vs. RHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSC на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RHRX равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSC и RHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSCRHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

3.09

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.12

Просадки

Сравнение просадок TDSC и RHRX

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и RHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSCRHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-25.33%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-6.83%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-21.90%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-8.95%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.74%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и RHRX

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 1.99%, в то время как у RH Tactical Rotation ETF (RHRX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSCRHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

4.24%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

9.72%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

13.18%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

19.03%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

19.03%

-8.81%

Сравнение комиссий TDSC и RHRX

TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и RHRX

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.00%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

TDSC and RHRX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RHRX has higher volatility (4.24%) compared to TDSC (1.99%). In terms of maximum drawdown, TDSC dropped -21.51% vs RHRX's -25.33%.

On 3-year performance, RHRX leads with 22.82% vs 11.16% for TDSC. On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RHRX has performed better with a 22.82% return vs 11.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.

TDSC has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for RHRX.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Adaptive. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 1.36% for RHRX.

RHRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSC и RHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор