Сравнение TDSC с RHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX).
TDSC и RHRX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. RHRX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и RHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и RHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | -1.08% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 4.26% | 16.70% | 22.21% | 10.28% | -20.05% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 4.26%.
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
RHRX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и RHRX
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.
Доходность на риск
TDSC vs. RHRX — Ранг доходности на риск
TDSC
RHRX
Сравнение TDSC c RHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | RHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.56 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.32 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.34 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 12.41 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.56 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.35 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и RHRX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и RHRX
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и RHRX
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и RHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -25.33% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.82% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -2.27% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -9.28% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.42% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и RHRX
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.50%, в то время как у RH Tactical Rotation ETF (RHRX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.70% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 9.95% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 19.13% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 19.18% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 19.18% | -8.89% |