PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSC с LMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDSC с LMBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS).

TDSC и LMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TDSC и LMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDSC и LMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		3.26%6.56%7.10%7.63%-19.67%14.81%-0.11%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		0.70%7.05%5.15%6.10%-3.07%-0.91%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у LMBS с доходностью 0.70%.

TDSC

1 день
0.16%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.32%
1 год
6.74%
3 года*
8.32%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

LMBS

1 день
0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.00%
1 год
5.59%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 10 ETF

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ONEVTDSC с ALLWTDSC с TBFGTDSC с TRTYTDSC с AMOMTDSC с ARP
Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с PULSLMBS с JMBSLMBS с USFR

Сравнение комиссий TDSC и LMBS

TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LMBS в 0.68%.

TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Доходность на риск

TDSC vs. LMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c LMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSCLMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.19

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.92

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.47

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

3.26

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

13.88

-11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSC vs. LMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSC на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа LMBS равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSC и LMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSCLMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.19

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.17

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.13

-0.85

Корреляция

Корреляция между TDSC и LMBS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и LMBS

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности LMBS в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.16%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.09%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%

Просадки

Сравнение просадок TDSC и LMBS

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и LMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

TDSCLMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-6.49%

-15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-1.72%

-10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-6.16%

-15.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.87%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-0.81%

-8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

0.40%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и LMBS

Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что TDSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDSCLMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

0.88%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

1.37%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

2.57%

+9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.31%

2.55%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

2.38%

+7.91%