Сравнение TDSC с HTUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Hull Tactical US ETF (HTUS).
TDSC и HTUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и HTUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.10% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | -0.11% |
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.85% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 14.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью -3.85%.
TDSC
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- —
HTUS
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и HTUS
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.
Доходность на риск
TDSC vs. HTUS — Ранг доходности на риск
TDSC
HTUS
Сравнение TDSC c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.37 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.99 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 6.79 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.71 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и HTUS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и HTUS
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности HTUS в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.17% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.37% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и HTUS
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и HTUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -47.50% | +25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -17.90% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -24.41% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -5.29% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -4.11% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.61% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и HTUS
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.72%, в то время как у Hull Tactical US ETF (HTUS) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 6.36% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 9.24% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 21.90% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 18.99% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 21.38% | -11.09% |