PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSC с HTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSC с HTEC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) are both exchange-traded funds - TDSC is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while HTEC is a Health & Biotech Equities fund tracking the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. TDSC is actively managed, while HTEC is passively managed. Over the past 5 years, TDSC returned 2.67%/yr vs -5.86%/yr for HTEC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDSC charges 0.69%/yr vs 0.68%/yr for HTEC.

Доходность

Сравнение доходности TDSC и HTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDSC показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у HTEC с доходностью -0.55%.

TDSC

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.31%
С начала года
8.99%
6 месяцев
8.11%
1 год
16.68%
3 года*
10.55%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

HTEC

1 день
1.26%
1 месяц
2.81%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-2.52%
1 год
28.67%
3 года*
6.38%
5 лет*
-5.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSC и HTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		8.99%6.56%7.10%7.63%-19.67%14.81%-0.50%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		-0.55%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%27.17%

Correlation

The correlation between TDSC and HTEC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.59

The correlation between TDSC and HTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 10 ETF

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ
Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с HEALHTEC с MDEVHTEC с BETZHTEC с XHE

Доходность на риск

TDSC vs. HTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c HTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDSCHTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.38

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.07

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.77

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

4.22

+7.39

TDSC vs. HTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSC на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTEC равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSC и HTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDSC и HTEC

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и HTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSCHTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-57.53%

+36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-16.31%

+10.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-28.67%

+14.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-56.10%

+34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-31.59%

+29.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-29.00%

+19.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

6.81%

-5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и HTEC

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.67%, в то время как у ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSCHTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

6.74%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

15.77%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

20.92%

-11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

24.50%

-14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

25.46%

-15.19%

Сравнение комиссий TDSC и HTEC

TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HTEC в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и HTEC

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности HTEC в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.99%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.05%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

TDSC and HTEC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTEC has higher volatility (6.74%) compared to TDSC (3.67%). In terms of maximum drawdown, TDSC dropped -21.51% vs HTEC's -57.53%.

On 5-year performance, TDSC leads with 2.67% vs -5.86% for HTEC. On fees, HTEC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDSC has performed better with a 2.67% return vs -5.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTEC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for TDSC.

TDSC has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.99% for HTEC.

TDSC is categorized as Tactical Allocation, while HTEC is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 0.68% for HTEC.

TDSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSC и HTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор