Сравнение TDSC с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
TDSC и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | -0.11% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 4.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и FAAR
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
TDSC vs. FAAR — Ранг доходности на риск
TDSC
FAAR
Сравнение TDSC c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.00 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.69 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.57 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 7.53 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.00 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.72 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и FAAR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и FAAR
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FAAR в 9.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и FAAR
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -18.03% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.54% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -18.03% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -0.86% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -7.97% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.93% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и FAAR
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.50%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.66% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 10.65% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 15.32% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 13.00% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 11.54% | -1.25% |