PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TDSC с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDSC и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDSC и COMT


2026 (YTD)202520242023202220212020
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF
3.10%6.56%7.10%7.63%-19.67%14.81%-0.11%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
35.81%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%4.76%

Доходность по периодам

С начала года, TDSC показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%.


TDSC

1 день
1.72%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.92%
1 год
7.13%
3 года*
8.26%
5 лет*
2.52%
10 лет*

COMT

1 день
-1.46%
1 месяц
20.45%
С начала года
35.81%
6 месяцев
35.80%
1 год
37.75%
3 года*
14.15%
5 лет*
15.41%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cabana Target Drawdown 10 ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Сравнение комиссий TDSC и COMT

TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Доходность на риск

TDSC vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 2727
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDSCCOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.91

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.55

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

3.35

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

9.53

-7.30

TDSC vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSC на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSC и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TDSCCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.91

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.76

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.20

+0.08

Корреляция

Корреляция между TDSC и COMT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и COMT

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности COMT в 5.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF
2.17%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.70%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок TDSC и COMT

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и COMT.


Загрузка...

Показатели просадок


TDSCCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-51.89%

+30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.84%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-29.00%

+7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-1.46%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-24.39%

+14.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.16%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и COMT

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.72%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TDSCCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

10.12%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

15.20%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

19.85%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

20.53%

-10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

18.68%

-8.39%