Сравнение TDSC с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
TDSC и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.10% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | -0.11% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%.
TDSC
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и COMT
TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
TDSC vs. COMT — Ранг доходности на риск
TDSC
COMT
Сравнение TDSC c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.91 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.55 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 3.35 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 9.53 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.91 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.76 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и COMT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и COMT
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности COMT в 5.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.17% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.70% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и COMT
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -51.89% | +30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.84% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -29.00% | +7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -1.46% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -24.39% | +14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.16% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и COMT
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.72%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 10.12% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 15.20% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 19.85% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 20.53% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 18.68% | -8.39% |