Сравнение TDSC с BITQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ).
TDSC и BITQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. BITQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Фонд был запущен 11 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и BITQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 10.70% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | -5.92% | 18.00% | 46.97% | 246.83% | -83.86% | -7.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у BITQ с доходностью -5.92%.
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
BITQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -26.36%
- 1 год
- 47.29%
- 3 года*
- 48.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и BITQ
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.
Доходность на риск
TDSC vs. BITQ — Ранг доходности на риск
TDSC
BITQ
Сравнение TDSC c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.81 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.45 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.21 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 2.74 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.81 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.05 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и BITQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и BITQ
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и BITQ
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и BITQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -90.32% | +68.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -44.99% | +32.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -42.16% | +38.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -53.86% | +44.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 19.87% | -16.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и BITQ
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.50%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 17.63% | -14.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 45.99% | -38.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 58.97% | -46.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 67.77% | -57.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 67.77% | -57.48% |