PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSC с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSC с BITQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - TDSC is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. TDSC is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past 5 years, TDSC returned 3.34%/yr vs 4.91%/yr for BITQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TDSC charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности TDSC и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDSC показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 37.93%.

TDSC

1 день
0.29%
1 месяц
3.33%
С начала года
11.75%
6 месяцев
11.43%
1 год
20.28%
3 года*
11.16%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSC и BITQ

2026 (YTD)20252024202320222021
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.75%6.56%7.10%7.63%-19.67%10.70%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%18.00%46.97%246.83%-83.86%-7.06%

Correlation

The correlation between TDSC and BITQ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.47

The correlation between TDSC and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDSC и BITQ

Секторы
TDSC
BITQ

Технологии

28.5%
28.1%

Здравоохранение

19.9%

-

Энергетика

17.6%

-

Коммунальные услуги

15.0%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%
4.8%

Финансовые услуги

3.9%
67.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Промышленность

2.0%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TDSC
28.5%
BITQ
28.1%

Здравоохранение

TDSC
19.9%
BITQ

-

Энергетика

TDSC
17.6%
BITQ

-

Коммунальные услуги

TDSC
15.0%
BITQ

-

Коммуникационные услуги

TDSC
4.7%
BITQ

-

Потребительский циклический сектор

TDSC
4.3%
BITQ
4.8%

Финансовые услуги

TDSC
3.9%
BITQ
67.1%

Потребительский защитный сектор

TDSC
3.4%
BITQ

-

Промышленность

TDSC
2.0%
BITQ

-

Сырьевые материалы

TDSC
0.7%
BITQ

-

Недвижимость

TDSC
0.1%
BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 10 ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

TDSC vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSCBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.97

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.57

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

1.20

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.80

2.53

+12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSC vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSC на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа BITQ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSC и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSCBITQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.97

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.07

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.07

+0.35

Просадки

Сравнение просадок TDSC и BITQ

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSCBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-90.32%

+68.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-44.99%

+39.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-51.22%

+36.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-90.32%

+68.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.21%

+15.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-52.77%

+43.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

21.33%

-19.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и BITQ

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 1.99%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSCBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

14.24%

-12.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

42.58%

-35.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

55.93%

-47.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

67.18%

-56.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

67.21%

-56.99%

Сравнение комиссий TDSC и BITQ

TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и BITQ

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.00%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

TDSC and BITQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (14.24%) compared to TDSC (1.99%). In terms of maximum drawdown, TDSC dropped -21.51% vs BITQ's -90.32%.

On 5-year performance, BITQ leads with 4.91% vs 3.34% for TDSC. On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BITQ has performed better with a 4.91% return vs 3.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

TDSC has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for BITQ.

TDSC is categorized as Tactical Allocation, while BITQ is Technology Equities. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 0.85% for BITQ.

TDSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSC и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор