Сравнение TDSC с BITI
TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TDSC is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. TDSC is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, TDSC returned 9.44%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. TDSC charges 0.69%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности TDSC и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
TDSC
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSC и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 9.96% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -2.02% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between TDSC and BITI is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.32 |
The correlation between TDSC and BITI shifts across timeframes, from -0.45 (1 year) to -0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSC vs. BITI — Ранг доходности на риск
TDSC
BITI
Сравнение TDSC c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDSC | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.57 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 6.38 | +4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDSC и BITI
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -92.16% | +70.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -25.28% | +19.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | -84.63% | +70.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -86.41% | +84.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -68.40% | +59.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 10.16% | -8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и BITI
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 2.30%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 10.76% | -8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 34.28% | -27.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 44.15% | -34.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 52.24% | -41.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.24% | 52.24% | -42.00% |
Сравнение комиссий TDSC и BITI
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и BITI
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 1.61% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
TDSC and BITI have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to TDSC (2.30%). In terms of maximum drawdown, TDSC dropped -21.51% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, TDSC leads with 9.44% vs -31.62% for BITI. On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TDSC has performed better with a 9.44% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 1.61% for TDSC.
TDSC is categorized as Tactical Allocation, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 1.03% for BITI.
TDSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDSC и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор