PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSC с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSC с BCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - TDSC is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. Over the past 5 years, TDSC returned 3.28%/yr vs 11.07%/yr for BCI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TDSC charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности TDSC и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDSC показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 26.68%.

TDSC

1 день
-0.14%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.93%
1 год
19.88%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

BCI

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.06%
С начала года
26.68%
6 месяцев
25.55%
1 год
38.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSC и BCI

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.42%6.56%7.10%7.63%-19.67%14.81%-0.11%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		26.68%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%8.47%

Correlation

The correlation between TDSC and BCI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.22

The correlation between TDSC and BCI shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TDSC и BCI

Секторы
TDSC
BCI

Технологии

28.5%

-

Здравоохранение

19.9%

-

Энергетика

17.6%

-

Коммунальные услуги

15.0%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%

-

Финансовые услуги

3.9%
100.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Промышленность

2.0%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TDSC
28.5%
BCI

-

Здравоохранение

TDSC
19.9%
BCI

-

Энергетика

TDSC
17.6%
BCI

-

Коммунальные услуги

TDSC
15.0%
BCI

-

Коммуникационные услуги

TDSC
4.7%
BCI

-

Потребительский циклический сектор

TDSC
4.3%
BCI

-

Финансовые услуги

TDSC
3.9%
BCI
100.0%

Потребительский защитный сектор

TDSC
3.4%
BCI

-

Промышленность

TDSC
2.0%
BCI

-

Сырьевые материалы

TDSC
0.7%
BCI

-

Недвижимость

TDSC
0.1%
BCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 10 ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

TDSC vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSCBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.30

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.92

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

5.10

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

13.14

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSC vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSC на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSC и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSCBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.30

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.66

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TDSC и BCI

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSCBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-32.69%

+11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-7.61%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-11.38%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-26.50%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-4.52%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-12.00%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.95%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и BCI

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 2.06%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSCBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

5.16%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

14.80%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

16.92%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

16.82%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

15.65%

-5.43%

Сравнение комиссий TDSC и BCI

TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и BCI

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности BCI в 13.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.01%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.01%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDSC and BCI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCI has higher volatility (5.16%) compared to TDSC (2.06%). In terms of maximum drawdown, TDSC dropped -21.51% vs BCI's -32.69%.

On 5-year performance, BCI leads with 11.07% vs 3.28% for TDSC. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCI has performed better with a 11.07% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for TDSC.

BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 2.01% for TDSC.

TDSC is categorized as Tactical Allocation, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Aberdeen. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 0.25% for BCI.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSC и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор