Сравнение TDSC с BCI
TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - TDSC is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. TDSC is actively managed, while BCI is passively managed. Over the past 5 years, TDSC returned 2.67%/yr vs 9.52%/yr for BCI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TDSC charges 0.69%/yr vs 0.26%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности TDSC и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 15.26%.
TDSC
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.78%
- С начала года
- 15.26%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSC и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 8.99% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | -0.50% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 15.26% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | 8.47% |
Correlation
The correlation between TDSC and BCI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSC vs. BCI — Ранг доходности на риск
TDSC
BCI
Сравнение TDSC c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDSC | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.76 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 6.95 | +4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDSC и BCI
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSC | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -32.69% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -13.12% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | -13.12% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -26.50% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -13.12% | +10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -11.99% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 3.34% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и BCI
Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеют волатильность 3.67% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSC | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.55% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 14.98% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42% | 17.20% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 16.79% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.27% | 15.65% | -5.38% |
Сравнение комиссий TDSC и BCI
TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BCI в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и BCI
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности BCI в 14.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 14.30% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.05% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDSC and BCI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDSC has higher volatility (3.67%) compared to BCI (3.55%). In terms of maximum drawdown, TDSC dropped -21.51% vs BCI's -32.69%.
On 5-year performance, BCI leads with 9.52% vs 2.67% for TDSC. On fees, BCI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BCI has performed better with a 9.52% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.69% for TDSC.
BCI has the higher dividend yield at 14.30%, compared with 2.05% for TDSC.
TDSC is categorized as Tactical Allocation, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Aberdeen. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 0.26% for BCI.
TDSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDSC и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор