PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSB с VABS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDSB с VABS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).

TDSB и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TDSB и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDSB и VABS

2026 (YTD)20252024202320222021
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.64%12.95%3.56%4.71%-16.83%7.49%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		0.70%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, TDSB показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у VABS с доходностью 0.70%.

TDSB

1 день
0.41%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.64%
6 месяцев
5.39%
1 год
12.45%
3 года*
8.35%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

VABS

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.48%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 7 ETF

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с ARPTDSB с MOODTDSB с TRTYTDSB с ESBGTDSB с COROTDSB с AMOMTDSB с ALLW
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с USTBVABS с TDTFVABS с VFIAXVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSST

Сравнение комиссий TDSB и VABS

TDSB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.

TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Доходность на риск

TDSB vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSB c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSBVABSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.03

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.80

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

4.13

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

10.78

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSB vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSB на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VABS равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSB и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSBVABSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.03

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.40

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.37

-1.10

Корреляция

Корреляция между TDSB и VABS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSB и VABS

Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности VABS в 5.21%

TTM202520242023202220212020
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.17%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.21%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDSB и VABS

Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и VABS.

Загрузка...

Показатели просадок

TDSBVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-7.12%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-1.05%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-7.12%

-12.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.63%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-1.46%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

0.40%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSB и VABS

Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что TDSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDSBVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

0.61%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

1.13%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

2.22%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

2.29%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

2.27%

+5.31%