Сравнение TDSB с URNM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM).
TDSB и URNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSB и URNM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSB и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.64% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | 8.44% | -1.17% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 16.36% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | 78.32% | 38.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 16.36%.
TDSB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
URNM
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -15.47%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 103.12%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSB и URNM
TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.
Доходность на риск
TDSB vs. URNM — Ранг доходности на риск
TDSB
URNM
Сравнение TDSB c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSB | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.01 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.60 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.36 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 9.26 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSB | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.01 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.71 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между TDSB и URNM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и URNM
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности URNM в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 2.73% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок TDSB и URNM
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и URNM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSB | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -50.78% | +31.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -30.79% | +24.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | -50.78% | +31.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -23.96% | +21.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -17.89% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 11.19% | -9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и URNM
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 2.63%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSB | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 17.16% | -14.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 40.48% | -35.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 51.55% | -44.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 47.95% | -40.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 46.74% | -39.16% |