Сравнение TDSB с TYLD

С начала года, TDSB показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 0.84%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TDSB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TDSB на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа TYLD равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSB и TYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TDSB и TYLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности TYLD в 4.72%

Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и TYLD.

Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что TDSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.