PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSB с TBFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSB с TBFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) and TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, TDSB returned 14.94% vs 24.15% for TBFG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDSB charges 0.69%/yr vs 0.42%/yr for TBFG.

Доходность

Сравнение доходности TDSB и TBFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDSB показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у TBFG с доходностью 10.44%.

TDSB

1 день
0.32%
1 месяц
0.57%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.00%
1 год
14.94%
3 года*
8.91%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

TBFG

1 день
0.08%
1 месяц
3.51%
С начала года
10.44%
6 месяцев
11.28%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSB и TBFG

2026 (YTD)20252024
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		4.87%12.95%4.58%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		10.44%14.56%10.48%

Correlation

The correlation between TDSB and TBFG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.63

The correlation between TDSB and TBFG has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDSB и TBFG

Секторы
TDSB
TBFG

Коммунальные услуги

33.1%
3.4%

Здравоохранение

32.8%
8.3%

Технологии

19.6%
21.5%

Коммуникационные услуги

5.6%
6.0%

Потребительский циклический сектор

4.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.8%

Промышленность

1.0%
13.3%

Сырьевые материалы

0.4%
6.0%

Энергетика

0.2%
7.0%

Финансовые услуги

0.1%
17.7%

Недвижимость

0.0%
2.4%

Коммунальные услуги

TDSB
33.1%
TBFG
3.4%

Здравоохранение

TDSB
32.8%
TBFG
8.3%

Технологии

TDSB
19.6%
TBFG
21.5%

Коммуникационные услуги

TDSB
5.6%
TBFG
6.0%

Потребительский циклический сектор

TDSB
4.4%
TBFG
8.4%

Потребительский защитный сектор

TDSB
2.7%
TBFG
5.8%

Промышленность

TDSB
1.0%
TBFG
13.3%

Сырьевые материалы

TDSB
0.4%
TBFG
6.0%

Энергетика

TDSB
0.2%
TBFG
7.0%

Финансовые услуги

TDSB
0.1%
TBFG
17.7%

Недвижимость

TDSB
0.0%
TBFG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 7 ETF

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с ARPTDSB с MOODTDSB с TRTYTDSB с DALITDSB с ESBGTDSB с ALLWTDSB с CORO
Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AGOXTBFG с AOMTBFG с TDSATBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с CORO

Доходность на риск

TDSB vs. TBFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSB c TBFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSBTBFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.49

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.49

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.18

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

13.74

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSB vs. TBFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSB на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBFG равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSB и TBFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSBTBFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.39

-1.07

Просадки

Сравнение просадок TDSB и TBFG

Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и TBFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSBTBFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-13.43%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-7.63%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.28%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-1.62%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.76%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSB и TBFG

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 1.63%, в то время как у The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSBTBFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.91%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

8.00%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

9.73%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

10.94%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

10.94%

-3.41%

Сравнение комиссий TDSB и TBFG

TDSB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSB и TBFG

Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности TBFG в 2.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.35%2.65%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.12%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%

Часто задаваемые вопросы

TDSB and TBFG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBFG has higher volatility (2.91%) compared to TDSB (1.63%). In terms of maximum drawdown, TDSB dropped -19.56% vs TBFG's -13.43%.

On 1-year performance, TBFG leads with 24.15% vs 14.94% for TDSB. On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBFG has performed better with a 24.15% return vs 14.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.69% for TDSB.

TBFG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 2.12% for TDSB.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and The Brinsmere Funds. Their fees differ too: 0.69% for TDSB and 0.42% for TBFG.

TDSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSB и TBFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор